Scenario X veut dissiper le brouillard des risques financiers

L’embrasement au Moyen-Orient est un défi analytique colossal pour la finance mondiale. Or, dès le 7 octobre 2023, les algorithmes de la start-up Scenario X tournaient déjà pour évaluer le futur impact de l’attaque sur le prix du baril. «Nous avions modélisé trois scénarios: une guerre confinée, un conflit par procuration avec les pays limitrophes et une escalade directe impliquant les Etats-Unis, explique Achille Yomi, fondateur et CEO de l’entreprise. Dans ce dernier cas, nos modèles projetaient un pétrole à 160 dollars. Sans les mesures de cantonnement actuelles, nous y serions déjà.»

Fondée en 2021, la start-up vend un logiciel sous forme de Software as a Service (SaaS) pour faire «des prévisions d’événements négatifs», décrit l’entrepreneur franco-camerounais, détenteur d’un MBA de l’East China Normal University. Ces stress tests (ou simulations de crises) ne représentent pas «une technologie en quête de marché», mais répondent «à un besoin réel et urgent des banques et gestionnaires de fortune», estime Antonio Gambardella, directeur de la Fondation genevoise pour l’innovation technologique (Fongit), à Plan-les-Ouates, où la start-up est installée.

En simulant en temps réel l’impact d’événements géopolitiques sur leur bilan ou sur un portefeuille, les banques prennent des décisions basées «sur des données robustes. Elles sortent d’une gestion au doigt mouillé», assure Achille Yomi. Et ce dernier de citer l’exemple d’une potentielle crise qui hante les salles de marché: «Et si la Chine décidait de récupérer Taïwan?» Les conséquences sur les puces électroniques et le commerce mondial seraient énormes, «et déjà quantifiables avec notre solution».

La société emploie une dizaine de personnes réparties entre Genève, Paris et Singapour. Elle est actuellement en levée de fonds d’amorçage. L’opération devrait être clôturée avant l’été. Des contrats «de grande envergure» sont en cours de validation, selon Achille Yomi, notamment pour le module de stress test de crédit lombard, avec deux grandes banques de la place genevoise.

Scenario X a déjà mené un premier projet pilote concluant avec HSBC en Arabie saoudite (SAB), une collaboration qui a dopé son développement au Moyen-Orient. La start-up y a rejoint un programme saoudien soutenu par le VC 500 Global et Sanabil.

Retour en Suisse

Actif en analyse des risques d’abord chez BNP Paribas à Paris, puis à Genève pour le segment banque privée de HSBC, Achille Yomi est parti pour Singapour en 2013. Il y est resté plus de huit ans, menant des stress tests pour la nouvelle entité du groupe HSBC, puis pour Standard Chartered. Confronté aux silos technologiques entre les départements finance et risque, il imagine une infrastructure unifiée, qui intègre des algorithmes de machine learning.

Bien que le centre de R&D de Scenario X soit resté à Singapour pour s’appuyer sur l’écosystème local de recherches quantiques, Achille Yomi a choisi de rentrer à Genève pour installer le siège du projet. «La Suisse offre un cadre d’innovation favorable, même si le principal défi reste d’y convaincre les institutions de tester et d’adopter des solutions émergentes aussi vite qu’au Moyen-Orient, en Asie ou aux Etats-Unis», conclut-il.